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标题: SOXS 半导体三倍ETF [打印本页]

作者: 闲云野鹤 时间: 2024-11-25 21:01
标题: SOXS 半导体三倍ETF
本帖最后由闲云野鹤于 2024-12-2 12:02 编辑

SOXS今天周一（2024-11-25）跌到22.7 元，用期权来做空它。周五（2024-11-29）四天后期权价钱：
call option 24 strike, 0.30
call option 24.5 strike , 0.22
有这么多种方法：

	具体做法	得权利金	可能性	break even点	亏损
方法1	卖 24 call 0.3	30	79.10%	24.3	无限
方法2	卖24.5 call 0.22	22	84.00%	24.72	无限
方法3	买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)	14 -54	89%	25.14	无限
方法4	卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)	38	77.60%	24.19	无限
方法5	卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22	8	75.90%	24.08	42

1. 如果直接卖24 call，得 premium 0.30*100=30元。只要 SOXS周五停在24以下白得 30元。break even 点是24.3，只要高于24.3 就要亏钱了，到时可以ROLLOVER到下周。
在计算器中输入这些信息：https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/short-call.html

2. 如果直接卖24.5 call，得 premium 0.22*100=22元。只要 SOXS周五停在24.5以下白得 22元。break even 点是24.72，只要高于24.72 就要亏钱了，到时可以ROLLOVER到下周。

3. 用RATIO CALL SPREAD, 买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22), 还能得+0.3-0.22*2=-0.14, 得14元。break even 25.14, 在24.5 还能得到更多 54元。

4. 用RATIO CALL SPREAD, 卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22), 还能得-0.3*2+0.22=-0.38, 得38元。

5. 做CALL BEAR SPREAD，卖 24 call，买 24.5 call， -0.3+0.22=-0.08. 得权利金8元，最多亏损42元。break even 24.08.

skew :

2024-11-27 周三下午 SOXS涨到了25.3，我把之前的CALL rollover 到下一周。

方法4

卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)

77.60%

24.19

无限

周一我选的是方法4.
buy 24.5 call 我sell it, 关了这个合同。0.93 卖了，赚了0.93-0.22=0.71*100=71元
sell 24 call roll over to next week 24 call, 多赚了premium 0.58*100=58元。如果下周五在24 以下白拿0.30+0.58=0.88*100=88元。这 0.30 是这周卖的premium.
sell 24 call roll over to next week 24.5 call, 多赚了premium 0.28*100=28元。如果下周五在24.5 以下白拿0.30+0.28=0.58*100=58元。这 0.30 是这周卖的premium.

周三3：04 SOXS跌到24.6，幸好刚刚卖了24 call，下周的sell 24 call/24.5 call开始赚钱了。

	Monday	Wed( roll over)	next Friday option price
24 call	0.3	1.41	1.98
24.5 call	0.22	0.93	1.69
stock price	22.7	25.3	?

	具体做法	得权利金	可能性	break even点	亏损	如果roll over 到下一周	如果下周都作废，盈利			如果只 ROLL一个call
方法1	卖 24 call 0.3	30	79.10%	24.3	无限	roll 到24 call，多得 0.58	88			88
方法2	卖24.5 call 0.22	22	84.00%	24.72	无限	roll 到24.5call，多得 0.76	98			98
方法3	买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)	14 -54	89%	25.14	无限	buy 24 call is closed, gain 1.41-0.3=1.11, 另外两个roll 24.5 call, 多得1.69-0.93=0.76*2=1.52	307			138
方法4	卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)	38	77.60%	24.19	无限	buy 24.5 call is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58，一个24 call ROLL24.5 call, 多得0.28	217	buy 24.5 call is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58，一个24 call ROLL24 call, 多得0.58	247	48
方法5	卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22	8	75.90%	24.08	42	buy 24.5 call is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 24 call is rolled to 24call, 多得0.58	159			159

如果ROLL两个call到下周方法3 最好。如果只ROLL一个call到下周方法5 最好。但如果这周在24以下，方法5只能盈利8元。

2024-12-2 SOXS大跌到21.9，把两个24.5/24 call 关掉了。24.5 买回0.19. 24买回0.21.

Monday	Wed( roll over)	next Friday option price		next monday
24 call	0.3	1.41	1.98	0.21
24.5 call	0.22	0.93	1.69	0.19
stock price	22.7	25.3	?	21.9

[tr] [/tr]

具体做法

得权利金

可能性

break even点

亏损

如果roll over 到下一周

如果下周都作废，盈利

如果只ROLL一个call

最终结果,周一就关了，没等到周五

方法1

卖 24 call 0.3

79.10%

24.3

无限

roll 到24 call，多得 0.58

方法2	卖24.5 call 0.22	22	84.00%	24.72	无限	roll 到24.5call，多得 0.76	98			98	79
方法3	买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)	14 -54	89%	25.14	无限	buy 24 call	307			138	269
						is closed, gain 1.41-0.3=1.11, 另外两个roll 24.5 call, 多得1.69-0.93=0.76*2=1.52
方法4	卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)	38	77.60%	24.19	无限	buy 24.5 call	217	buy 24.5 call	247	48	177
						is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58，一个24 call ROLL24.5 call, 多得0.28		is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58，一个24 call ROLL24 call, 多得0.58
方法5	卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22	8	75.90%	24.08	42	buy 24.5 call is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 24 call is rolled to 24call, 多得0.58	159			159	138

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