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SOXS 半导体三倍ETF

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发表于 2024-11-25 21:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 闲云野鹤 于 2024-12-2 12:02 编辑

SOXS今天周一(2024-11-25)跌到22.7 元, 用期权来做空它。周五(2024-11-29)四天后期权价钱:
call option  24 strike, 0.30
call option  24.5 strike , 0.22
有这么多种方法:
具体做法得权利金可能性break even点亏损
方法1卖 24 call 0.33079.10%24.3无限
方法2卖24.5 call 0.222284.00%24.72无限
方法3买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)14 -5489%25.14无限
方法4卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)3877.60%24.19无限
方法5卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22 875.90%24.0842



1. 如果直接卖24 call, 得 premium 0.30*100=30元。只要 SOXS周五停在24以下白得 30元。break even 点是24.3, 只要高于24.3 就要亏钱了,到时可以ROLLOVER到下周。
在计算器中输入这些信息:https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/short-call.html
p7.png p8.png p6.png


2. 如果直接卖24.5 call,得 premium 0.22*100=22元。只要 SOXS周五停在24.5以下白得 22元。break even 点是24.72, 只要高于24.72 就要亏钱了,到时可以ROLLOVER到下周。
p9.png p10.png

3. 用RATIO CALL SPREAD, 买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22), 还能得+0.3-0.22*2=-0.14, 得14元。break even 25.14, 在24.5 还能得到更多 54元。
p11.png
p12.png

4. 用RATIO CALL SPREAD, 卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22), 还能得-0.3*2+0.22=-0.38, 得38元。
p13.png
p14.png
5. 做CALL BEAR SPREAD, 卖 24 call, 买 24.5 call, -0.3+0.22=-0.08. 得权利金8元,最多亏损42元。break even 24.08.

p15.png

skew :
IMG_0449.jpg

2024-11-27 周三下午 SOXS涨到了25.3, 我把之前的CALL rollover 到下一周。
方法4卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)3877.60%24.19无限
周一我选的是方法4.
buy 24.5 call 我sell it, 关了这个合同。0.93 卖了,赚了0.93-0.22=0.71*100=71元
sell 24  call roll over to next week 24 call, 多赚了premium 0.58*100=58元。 如果下周五在24 以下白拿0.30+0.58=0.88*100=88元。这 0.30 是这周卖的premium.
sell 24 call roll over to next week 24.5 call, 多赚了premium 0.28*100=28元。如果下周五在24.5 以下白拿0.30+0.28=0.58*100=58元。这 0.30 是这周卖的premium.

p16.png

周三3:04 SOXS跌到24.6, 幸好刚刚卖了24 call, 下周的sell 24 call/24.5 call开始赚钱了。
p17.png


MondayWed( roll over)next Friday option price
24 call0.31.411.98
24.5 call0.220.931.69
stock price22.725.3?

具体做法得权利金可能性break even点亏损如果roll over 到下一周如果下周都作废,盈利如果只
ROLL一个call
方法1卖 24 call 0.3
30
79.10%
24.3
无限roll 到24 call, 多得 0.58
88
88
方法2卖24.5 call 0.22
22
84.00%
24.72
无限roll 到24.5call, 多得 0.76
98
98
方法3买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)14 -54
89%
25.14
无限buy 24 call
is closed, gain 1.41-0.3=1.11, 另外两个roll 24.5 call, 多得1.69-0.93=0.76*2=1.52
307
138
方法4卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)
38
77.60%
24.19
无限buy 24.5 call
is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58, 一个24 call ROLL24.5 call, 多得0.28
217
buy 24.5 call
is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58, 一个24 call ROLL24   call, 多得0.58
247
48
方法5卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22
8
75.90%
24.08
42
buy 24.5 call  is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 24 call is rolled to 24call, 多得0.58
159
159

如果ROLL两个call到下周方法3 最好。如果只ROLL一个call到下周方法5 最好。但如果这周在24以下,方法5只能盈利8元。

2024-12-2 SOXS大跌到21.9, 把 两个24.5/24 call 关掉了。24.5 买回0.19. 24买回0.21.

MondayWed( roll over)next Friday option pricenext monday
24 call
0.3
1.41
1.98
0.21
24.5 call
0.22
0.93
1.69
0.19
stock price
22.7
25.3
?
21.9

[tr] [/tr]
具体做法得权利金可能性break even点亏损如果roll over 到下一周如果下周都作废,盈利如果只ROLL一个call最终结果,周一就关了,没等到周五
方法1卖 24 call 0.33079.10%24.3无限roll 到24 call, 多得 0.588888
67
方法2卖24.5 call 0.222284.00%24.72无限roll 到24.5call, 多得 0.769898
79
方法3买一个24 call(0.30), 卖两个24.5 call(0.22)14 -5489%25.14无限buy 24 call307138269
is closed, gain 1.41-0.3=1.11, 另外两个roll 24.5 call, 多得1.69-0.93=0.76*2=1.52
方法4卖2个24 call(0.30), 买一个24.5 call(0.22)3877.60%24.19无限buy 24.5 call217buy 24.5 call24748177
is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58, 一个24 call ROLL24.5 call, 多得0.28is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 另外一个24 call roll 24 call, 多得0.58, 一个24 call ROLL24   call, 多得0.58
方法5卖24 call 0.3 买 24.5 call0.22875.90%24.0842buy 24.5 call  is closed, gain 0.93-0.22=0.71, 24 call is rolled to 24call, 多得0.58159159138


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