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标题: 如何用SPX期权和ES/MES来做gammar scalping [打印本页]

作者: 闲云野鹤    时间: 2025-2-15 18:39
标题: 如何用SPX期权和ES/MES来做gammar scalping
本帖最后由 闲云野鹤 于 2025-2-20 14:02 编辑

CME 关于用MES来HEDGE ES的介绍

https://www.cmegroup.com/education/courses/micro-e-mini-futures/hedging-with-the-micro-e-mini-futures.html


DeepSeek 的举例说明:

Gamma Scalping 是一种利用期权 Gamma 特性进行对冲交易的策略,适用于高波动性市场。以下是使用 SPX 期权和 ES(标普 500 期货)进行 Gamma Scalping 的

基本步骤:

1. 理解 Gamma 和 Delta
2. 选择期权
3. 建立初始头寸
4. 动态调整
5. 风险管理
6. 平仓
示例
SPX 和 ES 的合约规模关系
因此,在对冲 Delta 时,需要根据 SPX 和 ES 的合约规模比例进行调整。

假设:
初始对冲动态调整
关键点总结
注意事项为什么用 MES?
因此,当你需要调整 0.2 手 ES 时,可以直接交易 2 手 MES,效果完全相同,但更灵活且适合小资金账户。

示例调整
假设:
操作步骤
优点
注意事项






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