ATR真实波幅指标

闲云野鹤

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Average True Range Indicator

The Average True Range indicator is used to determine the volatility of the market. The idea is to replace the high-low interval for the given period, as the high-low does not take into consideration gaps and limit moves. You set the period when you create the study.

The True Range is the largest of:

• difference between the current maximum and minimum (high - low)
• difference between the previous closing price and the current maximum
• difference between the previous closing price and the current minimum
  

The Average True Range is a simple moving average of the true range values.

平均真实波幅（ATR）的计算方法：


1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅
2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅
3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅

今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。


求真实波幅的N日移动平均
参数：N 天数，一般取14
计算公式：
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,N)
ATR上真实波幅，波动区间收缩背景：许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前.


ATR的用途
妙用一：合理分配资金　
妙用二：动态调整止损
妙用三：动态调整仓位