我是如何在IBKR里换外汇的

闲云野鹤

在IBKR里换外汇手续费是最便宜的，https://51montreal.com/forum.php ... 1594&extra=page%3D1 文里提到了各银行的点差， IBKR里是最好的。

我是如何在IBKR里换外汇的呢？
美元加元：

有四种方法：

1. 直接换外汇，比如现在USD.CAD 1.3892，近年来最高的，我有一万美金想直接换成加币，就直接卖出USD.CAD， 就是卖出USD，买入CAD的意思。填入LIMIT 1.3895， 如果到了就自动卖出了。手续费2美元。一万美金可以换13895加元，减掉手续费是13893加元。



2. 直接买MINI加元期货 MCD 十二月合约（ 一个合约是1万加元)， 现在MCD Dec 17 2024 的合约价钱是0.7210, 就是一加元=0.7210美元，相当于一美元=1/0.7210=1.3870加元。那这个汇率比USD.CAD=1.3892要差，那是因为是12月的合约，有时间的溢价在里面，买这个合约的手续费是0.41美元，比第一种方式2美元要便宜。如果在12月之前比0.7210高，比如到了0.7250，我可以卖掉MCD， 0.7250-0.7210=0.0040， 我赚了40美元。如果到12月17日比0.7210 还要低，比如到了0.7180， 我就按照说好的0.7210换了一万加元，花费了7210美元，这样就相当于亏损了0.7210-0.7180=0.0030*10000=30美元。
MCD合约每三个月有一个合约。


那为啥我要买MCD合约而不是直接卖USD.CAD呢？
a.因为手续费低，0.41美元一次，买一个合约再卖一个合约共0.82美元，如果按第一种方法要4美元。
b.第一种直接卖USD.CAD的方法需要有美元，这种买MCD合约的方法只需142元保证金，如果账户里美元很少又想赚汇率差价就可以这样做，相当于加了杠杆。
c. 如果我想换几万美元到加元，不知汇率会如何变动，我可以用网格法买MINI MCD期货合约，0.7210买一手合约，0.7180再买一手，0.7150再买一手，就是每隔0.0030买一手，每手长0.0050再卖出， 这样就可以稳定的赚取汇率的差价了。如果12月17日到时汇率变成了0.7000，我有三手合约（ 0.7210 ，0.7180， 0.7150 分别买的），平均价位是0.7180， 亏0.0180*3*10000=540美金， 这个0.018 是0.7180和0.7000之间的差价，到时还是按照说好的0.7180换成加元， 那就比直接按0.7000 换加元亏了540美金。比如直接按0.7000换三万加元（三手合同），只需要30000*0.7=21000美元，但是如果是MCD到期按0.7180换，则需要30000*0.718=21540美元，就比直接换要多花540美元。换成加元后我还可以卖明年MCD合约，只有比0.7180 高就行，相当于把加元卖掉换回美元。


3. 买加元期货CAD，相当于10万加元。手续费2.47美元，保证金1438元。这个是MCD的十倍。CAD每个月都有合约，不像MCD是每三个月一次。


4. 买卖CAD的期权， MCD没有期权。比如卖6天后到期的0.715 PUT, 得30美元权利金（0.00030*100，000），如果到了0.715以下就要买进CAD合同，价钱是0.715-0.00030=0.71470，如果没到就白拿权利金，或者可以ROLL OVER到下一个到期日更低的STRIKE。
https://www.barchart.com/forex/q ... ration=2024-11-15-m


美元日元：
1. 日元大跌，用美元换日元：sell USD.JPY 153.



我五月份换了日元（1美元=156日元）， 九月份当1美元=140日元时换回美元，赚了10%多。现在USD。JPY又到153了，继续用网格法买日元。手续费2美元。

美元欧元：


上个月美元欧元还是1.12，现在1.08，买入欧元， buy EUR.USD, 手续费2美元。




也可以买M6E 迷你欧元期货合约，手续费0.41美元。12500欧元一个合约。
还可以买EUR欧元期货合约，手续费2.47美元， 125，000欧元一个合约。
还可以买卖EUR 欧元期货的期权。


外汇代号：

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British Pound	GBPUSD	FOREX
Canadian Dollar	USDCAD	FOREX
Euro	EURUSD	FOREX
Japanese Yen	USDJPY	FOREX
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Swiss Franc	USDCHF	FOREX

https://www.cmegroup.com/trading ... t_Updated_11_10.pdf